چکیده
پیچیدگی بازارها، به ویژه طیف گسترده ابزارهای سرمایه
گذاری و عوامل متعدد موثر بر آنها، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای
سرمایه گذاران دشوار می کند؛ به طوری که سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری های
خود با مساله بهینه سازی مجموعه دارایی روبه رو هستند. انتخاب سبد سهام به منظور
حداکثرسازی سود یکی از اصلی ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. تحقیق
حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روش های نوین محاسبه ریسک (LPM ,
Co_ LPM) که مبتنی بر ریسک نامطلوب می
باشند، مدل ریاضی انتخاب پورتفولیو را توسعه و با استفاده از رویکردی نوین از
الگوریتم ژنتیک که دارای
برچسب ها:
رویکردی نوین در مدلسازی و بهینه سازی پورتفولیوی چند هدفه مدلسازی و بهینه سازی پورتفولیوی چند هدفه مدلسازی و بهینه سازی پورتفولیو پورتفولیو