چكيده:

مقدمه:

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه

2-1. تاریخچه مطالعاتی

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق

4-1. چارچوب نظری تحقیق

5-1. فرضيات تحقيق

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

7-1. اهداف تحقیق

8-1. حدود مطالعاتی

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق

9-1. تعريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه

2-2. تئوری پرتفوی

3-2. تئوری مالی استاندارد

1-3-2. فرضیه بازار کارا

2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه

3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)

4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ

4-2. استثناهای مالی

1-4-2. اعلامیه های سود

2-4-2. برگشت بلند مدت..

3-4-2. روندهای کوتاه مدت

4-4-2. اثر اندازه

5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی.

6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها

7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران

8-4-2. واكنش به اطلاعات غير اساسي

9-4-2. اثر ژانويه

10-4-2.-اثر روزهاي هفته

5-2. مالی رفتاری

1-5-2. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار.

1-1-5-2. زیان گریزی

2-1-5-2. حسابداری ذهنی

3-1-5-2. کنترل شخصی

4-1-5-2. پشیمان گریزی

2-5-2. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری.

1-2-5-2. نمایندگی

2-2-5-2.اطمینان بیش از حد

3-2-5-2.لنگر اندازی

4-2-5-2. سفسطه سفته بازان

5-2-5-2. تورش در دسترس بودن

6-2. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا

7-2. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس..

1-7-2. تعاریف و ادبیات موضوعی

1-1-7-2. استراتژی معکوس

2-1-7-2. استراتژی مومنتوم

2-7-2. تجزیه بازده

3-7-2. منابع سودهای مومنتوم و معکوس

1-3-7-2. توضیحات رفتاری

1-1-3-7-2. استراتژی معکوس

2-1-3-7-2. استراتژی مومنتوم

1-2-1-3-7-2. مومنتوم سود

2-2-1-3-7-2. مومنتوم صنعت

3-2-1-3-7-2. مومنتوم قیمت

4-2-1-3-7-2. پوشش تحلیل گر

5-2-1-3-7-2.  اندازه

6-2-1-3-7-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

7-2-1-3-7-2. حجم معاملات

2-3-7-2. توضیحات مبتنی بر ریسک

1-2-3-7-2. استراتژی معکوس

1-1-2-3-7-2. تورش های ریز ساختار

2-2-3-7-2.استراتژی مومنتوم

8-2. تحقيقات داخلي مرتبط با موضوع تحقيق

9-2. خلاصه فصل دوم

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه

2-3 سوال و فرضيه هاي تحقیق

1-2-3 فرضیه هاي تحقیق

3-3. روش تحقيق

1-3-3. تخمين مدل رگرسيون با داده هاي ترکیبی.

4-3. جامعه و نمونه آماری

5-3. روش گردآوری اطلاعات

6-3. مدل اجرای تحقیق

7-3. نحوه محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق:

1-7-3. اندازه شرکت

2-7-3. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)

3-7-3. حجم معاملات بازار سهام (TV)

4-7-3. سود مومنتوم

5-7-3.سود معکوس

8-3. روش تحقیق

1-8-3. نرخ بازده سهام :

2-8-3. دوره تشکیل – دوره نگهداری

3-8-3. طبقه بندی براساس اندازه

4-8-3. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV)

5-8-3 طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME.

9-3. روش آزمون فرضیات تحقیق

1-9-3. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t

2-9-3. آزمون رگرسیون

3-9-3. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F)

4-9-3. ضریب تعیین

5-9-3. ضریب تعیین تعدیل شده

6-9-3. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی.

10-3. خلاصه فصل سوم

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏

2-4. يافته هاي تحقيق

1-2-4.آمارتوصيفي

2-2-4.آمار استنباطی

1-2-2-4.نتيجه آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه

2-2-2-4.نتيجه آزمون فرضيه دوم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه

3-2-2-4. نتيجه آزمون فرضيه سوم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه

3-4-2-4. نتيجه آزمون فرضيه چهارم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه

4-2-2-4. نتيجه آزمون فرضيه پنجم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه

5-2-2-4. نتيجه آزمون فرضيه ششم تحقيق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه

3-4. خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه

2-5. خلاصه موضوع و روش تحقيق

3-5. خلاصه يافته هاي تحقيق

1-3-5. نتيجه آزمون فرضيه اول تحقیق

2-3-5. نتيجه آزمون فرضيه دوم تحقيق

3-3-5 .نتيجه آزمون فرضيه سوم تحقيق

4-3-5 نتيجه آزمون فرضيه چهارم تحقيق

5-3-5 نتيجه آزمون فرضيه پنجم تحقيق

6-3-5. نتيجه آزمون فرضيه ششم تحقيق

4-5. نتيجه گيري

5-5. بررسي تطبيقي يافته ها