فصل اول؛ کليات تحقيق..........................................................................................................................2

1-1 مقدمه..............................................................................................................................................3

1-2 بيان مسأله........................................................................................................................................4

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق.................................................................................................................8

1-3-1 فوايد نظری.................................................................................................................................8

1-3-2 فوايد عملی..............................................................................................................................10

1-4 اهداف تحقيق................................................................................................................................11

1-4-1 هدف اصلی..............................................................................................................................11

1-4-2 هدف های فرعی.......................................................................................................................11

1-5 فرضيات........................................................................................................................................12

1-5-1 فرضيه اصلی.............................................................................................................................12

1-5-2 فرضيه های فرعی.....................................................................................................................12

1-6 متغیرهای تحقیق............................................................................................................................13

1-6-1 متغیر وابسته..............................................................................................................................13

1-6-2 متغیرهای مستقل.......................................................................................................................13

1-7 قلمرو تحقيق.................................................................................................................................15

1-7-1 قلمرو زمانی تحقيق...................................................................................................................15

1-7-2 قلمرو مکانی تحقيق..................................................................................................................15

1-7-3 قلمرو موضوعی تحقيق.............................................................................................................15

1-8 تعاريف واژه های تحقيق...............................................................................................................16

فصل دوم؛ ادبيات وپيشينه تحقيق...........................................................................................................19

2-1 مقدمه............................................................................................................................................20

2-2 مبانی نظری تحقيق........................................................................................................................20

2-2-1 ریسک......................................................................................................................................20

2-2-2 عناصر اصلی ریسک.................................................................................................................22

2-2-3 ریسک در بانکداری..................................................................................................................32

2-2-4 تفاوت ریسک در بانکداری با ریسک در واحد های دیگر.........................................................25

2-2-5 ریسک اعتباری.........................................................................................................................25

2-2-6 عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری..................................................................................................27

2-2-7 تأثیر ریسک اعتباری بر بانک یا مؤسسه مالی............................................................................27

2-2-8 انواع ریسک اعتباری................................................................................................................28

2-2-9 مطالبات معوق..........................................................................................................................29

2-2-10 عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق.......................................................................................29

2-2-10-1 عوامل مؤثر قابل کنترل......................................................................................................30

2-2-10-2 عوامل مؤثر غیرقابل کنترل.................................................................................................30

2-2-11 پارادایم مدیریت ریسک.........................................................................................................31

2-2-12 استراتژی های مدیریت ریسک...............................................................................................31

2-2-13 مدیریت ریسک اعتباری.........................................................................................................32

2-2-14 ضرورت های مدیریت ریسک اعتباری و تحقق اهداف آن......................................................34

2-2-15 اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی...............................................................................38

2-2-16 اعتبارسنجی............................................................................................................................39

2-2-17 بررسی اعتبار مشتریان بانکی در ایران.....................................................................................39

2-2-18 ضرورت مدل های ریسک اعتباری.........................................................................................40

2-2-19 معیارهای اساسی در تصمیم گیری اعتباری و تفکیک آنها بر اساس ضوابط عملیات بانکداری در ایران......................................................................................................................................................41

2-2-20 فنون اندازه گیری ریسک اعتباری...........................................................................................43

2-2-21 قلمرو کاربرد مدل های ریسک اعتباری..................................................................................43

2-2-22 امتیازدهی اعتباری..................................................................................................................44

2-2-23 روش های امتیازدهی اعتباری.................................................................................................45

2-2-24 تعریف رتبه بندی...................................................................................................................46

2-2-25 ضرورت رتبه بندی اعتباری مشتریان......................................................................................46

2-2-26 مدل های آماری رتبه بندی اعتباری........................................................................................47

2-2-27 روش های استفاده از مدل های اعتباری.................................................................................48

2-3 مدل مفهومی..................................................................................................................................49

2-4 پيشينه تحقيق.................................................................................................................................51

2-4-1 پیشینه تحقیق خارجی...............................................................................................................51

2-4-2 پیشینه تحقیق داخلی.................................................................................................................55

2-5 جمع بندی.....................................................................................................................................63

فصل سوم؛ روش شناسی تحقيق............................................................................................................65

3-1 مقدمه............................................................................................................................................66

3-2 فرآيند تحقيق.................................................................................................................................67

3-2-1 تعیین شاخص های مؤثر در اعطای تسهیلات............................................................................68

3-3روش تحقيق..................................................................................................................................69

3-4 جامعه آماری.................................................................................................................................70

3-4-1 طبقه بندی مشتریان از نظر وضعیت ایفای تعهدات....................................................................71

3-5 نمونه آماری و نحوه نمونه گیری...................................................................................................72

3-6 ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات..............................................................................................72

3-7 متغیرهای تحقیق............................................................................................................................73

3-7-1 متغیر وابسته..............................................................................................................................73

3-7-2 متغیرهای مستقل.......................................................................................................................73

3-8 مدل تحقیق....................................................................................................................................75

3-9 آزمون های آماری........................................................................................................................76

3-9-1 آزمون معنی دار بودن ضرایب...................................................................................................76

3-9-2 آزمون معنی داری و نکویی برازش مدل...................................................................................76

3-10 نرم افزار مورد استفاده.................................................................................................................76

3-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات.....................................................................................76

3-11-1 رگرسیون لجستیک.................................................................................................................77

3-11-2 نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لجستیک................................................79

3-11-3 رگرسیون پروبیت...................................................................................................................81

3-12 جمع بندی فصل.........................................................................................................................83

فصل چهار؛ تجزیه وتحلیل داده ها........................................................................................................84

4-1 مقدمه............................................................................................................................................85

4-2 تخمین ضرایب متغیرهای مستقل....................................................................................................85

4-2-1 آزمون معنی دار بودن ضرایب...................................................................................................91

4-3 تعیین میزان نیکویی برازش مدل برآورد شده.................................................................................91

4-3-1 آماره کای دو............................................................................................................................91

4-3-2 آماره شبه R² یا R² مک فادن....................................................................................................94

4-3-3 آماره هاسمر-لمشو...................................................................................................................94

4-3-4 ضریب تعیین کاکس-اسنل.......................................................................................................95

4-3-5 شاخصR² نیگل کرک............................................................................................................95

4-3-6 آماره پسران و تیرمن................................................................................................................95

4-4 تفسیر ضرایب................................................................................................................................96

4-5 درصد صحیح احتمالات پیش بینی شده.........................................................................................97

4-5-1 بررسی قدرت پیش بینی مدل با استفاده از داده های آزمایش....................................................97

فصل پنجم؛ نتيجه گيري......................................................................................................................100

5-1 مقدمه..........................................................................................................................................101

5-2 مروری بر خطوط کلی تحقیق.....................................................................................................101

5-3 نتایج تحقیق................................................................................................................................102

5-4 بحث و مقایسه............................................................................................................................104

5-5 محدودیتهای تحقیق....................................................................................................................105

5-6 پیشنهادات..................................................................................................................................105

5-7 توصیه برای پژوهشهای آتی........................................................................................................107