هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک و ریسک های ناشی از شرکت با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- مفاهیم و تعاریف ریسك

2-3- عوامل ریسک 

2-4- دسته بندی ریسک

2-5-انواع ریسك

2-6- تخمین بتای تاریخی

2-7- بتای اساسی

2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسك سیستماتیك

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت

2-10- ریسک اعتباری

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری

2-12- رتبه‌بندی اعتباری

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری

2-14- کنترل وپاسخ ریسک

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری

2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری

2-20- متدولوژی اجرایی

2-21- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك

2-22- پیشینه پژوهش

منابع

تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین تركیب بهینه ساختار سرمایه از یك طرف و توجه به ریسك شركت از طرف دیگر ازجمله مسائلی است كه در تصمیم­گیری مدیریت حائز اهمیت است.استفان­راس اینطور بیان کرده که بخش پیش­بینی نشده بازده ، یعنی بخش ناشی از اخبار غیر مترقبه ،ریسک واقعی هر نوع سرمایه­گذاری است .مهم­تر اینکه ،اگر همواره آنچه را که انتظار داریم ، بدست آوریم سرمایه­گذاری کاملا قابل پیش­بینی و بنابراین بدون ریسک خواهد بود . به عبارت دیگر ، ریسک یک دارایی از اخبار غیر مترقبه – اتفاقات پیش بینی نشده – ناشی می­شود(جهانخانی و شوری، 1389). و به عبارتی ساده­تر میتوان گفت ریسك یا عدم اطمینان در معنای عام اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با نتیجه مورد انتظار دارد .

«نیكلز» مفهوم ریسك را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌كند. وی معتقد است واژه ریسك به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسك احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی كه ریسك خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش(نیکلز،1999). لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسك را به صورت زیر تعریف كرد: «ریسك عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یك تصمیم، یك واقعه و یا یك حالت در آینده» منظور از احتمال این است كه اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی كه اطمینان كافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌كرد در حالی كه عدم امكان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسك حاكم بر منافع و مزایا تبدیل كرده است.

تغییر اشاره به هرگونه كاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا كه صرفاً تغییرات نامطلوب نیست كه در چارچوب ریسك پوشش پیدا می‌كند. بلكه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسك قرار دارد. تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد كه ریسك بر آن حاكم می‌شود. ممكن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسك خاصی حاكم باشد. از طرف دیگر ممكن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.