فهرست مطالب:
مقدمه
مدل مارکوئیتز
مفروضات مدل مارکوئیتز
بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار
ریسک یک اوراق بهادار
بازده مورد انتظار پرتفولیو
ریسک پرتفوی
ضریب همبستگی
ضریب همبستگی برای دو اوراق بهادار
کوواریانس
نحوه محاسبه کوواریانس
مثال برای محاسبه کوواریانس
ایجاد ارتباط میان ضریب همبستگی و کوواریانس
مفهوم ریسک پرتفلیو
نتایجی در خصوص ریسک پرتفلیو
بازده مورد نتظار و ریسک گروهی از اوراق بهادار
مجموعه پرتفلیوهای کارا
انتخاب یک پرتفوی بهینه
انتخاب پرتفوی بهینه بر روی مرز کارایی
استفاده از مدل برای تخمین ورودیها
مدل تک شاخص
مدلهای چند شاخص