با دانلود تحقیق در مورد ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:13 صفحه

قسمتی از فایل:

روش‌هایی وجود دارد كه می‌توان با كمك آنها و انتخاب تركیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسك اوراق بهادار است.

ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت كه بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.

افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسك (سپرده‌گذاری در بانك‌ها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسك برایشان بسیار با اهمیت است.

ریسك سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.

الف) دسته اول ریسك‌هایی هستند كه در صورت وقوع كل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل كنترل را ریسك‌های اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیك گویند.

ب) دسته دوم ریسك‌هایی هستند كه در اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را كاهش داد.

این دسته از ریسك‌ها را ریسك اجتناب‌پذیر یا غیرسیستماتیك گویند. روش‌هایی وجود دارد كه می‌توان با كمك آنها و انتخاب تركیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسك اوراق بهادار است.

دیرشن عبارت است از میانگین موزون جریانات نقدی یك ورقه بهادار كه به دوبخش عمده تقسیم می‌شود.