عنوان این مقاله،
مدل آماری حباب بورس است که اصل مقاله 12 صفحه بوده و ترجمۀ آن 16 صفحه می باشد
چکیده:
معلوم شده است زمانی که قیمتها از قیمتهای واقعی انحراف بیشتری پیدا کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت ها معکوس شوند. با در نظر گرفتن این موضوع، ما یک مدل ساده آماری را برای شناسایی حباب بورس در بازارهای مالی پیشنهاد کردیم. از طریق تخمین پارامترهای مختلف مبتنی بر زمان، شامل احتمالات مرحله گذر، توانستیم زمان و چگونگی رشد حباب را در طی زمان را شناسایی کنیم. این مدل می تواند با محاسبات بازگشتی تخمین زده شود، که نیازمند ظرفیت ذخیره بالا برای کامپیوترهای استاندارد است. به این دلیل، ما تقریبی را در محاسبات ارائه کردیم، طبیعت بازگشتی تکنیک تخمین را معرفی کردیم. ما این مدل را در بازار سهام ایالات متحده آمریکا، ژاپن، و چین اعمال کردند، و پارامترها و احتمالات ترکیدن حباب را تخمین زدند. نتایج متعدد و جالبی بدست آمد: داده های سری زمان حباب قیمت سهام توسعه غیرآماری را نشان می داده و احتمال ترکیدن حباب سبب افزایش قیمت سهام می شد که این افزایش بسیار بالا یا بسیار پایین بود.
کلمات کلیدی :
بازار مالی ،حباب سوداگرانه ، سقوط ، برآورد برگشتی بیزی
برچسب ها:
بورس آمار بورس بازار سهام بازار مالی حباب سوداگرانه سقوط برآورد برگشتی بیزی