دانلود پاورپوینت بهینه سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز
نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 12 اسلاید


قسمتی از اسلایدها:
داده‌های تاریخی دارایی‌های انتخاب‌شده را جمع‌آوری کنید. در مثال فعلی، سبد شامل 5 دارایی است: طلا – دلار ایالات‌متحده – پتروشیمی – بانک – خودرو. دارایی‌ها نباید بازده یکسان یا هم‌بستگی کامل (مثبت یا منفی) داشته باشند.
داده‌ها را تعدیل کنید تا با یکدگر قابل‌مقایسه باشد:
تعدیل زمانی (روزهای تعطیل و غیرمعاملاتی) با توجه به بازده و هم‌بستگی میان دارایی‌ها.
محاسبۀ کل بازده سهامداران (TRS) و افزدون سود نقدی.
تعدیل افزایش سرمایه.
تناوب داده‌ها را با توجه به افق مدیریت سبد (روزانه، ماهانه و ...) انتخاب کنید.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مدیریت دارایی

داده‌ها را تعیین کنید

محاسبۀ ورودی‌های مدل

حل معادله برای کم‌ترین ریسک

تعیین سطوح مختلف بازده

قیمت و اندازۀ ریسک

رسم سبدهای بهینه

---

برچسب ها: پاورپوینت بهینه سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز بهینه سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز دانلود پاورپوینت مدل مارکویتز بهینه سازی سبد دارایی سبد دارایی مدل مارکویتز