پاورپوینت فصل پنجم مدیریت سرمایه گذاری جونز
در قالب pptx ودر 45 اسلاید وقابل ویرایش


قسمتی از متن فایل««



موارد زیر در این فصل بررسی می شوند:

1- مفهوم ریسک و بازده

2- بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار

3- اجزای بازده

4- منابع ریسک

5- انواع ریسک

6- اندازه گیری ریسک و بازده

7- بتا

8-تخمین ریسک و بازده

9- رابطه ریسک و بازده
فرق بین بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار :

1- مبلغ بازده تحقق یافته ، واقعی و قابل اتکا می باشد .

2- مبلغ بازده مورد انتظار ، برآوردی و قابلیت اتکا چندانی ندارد.

3- بازده تحقق یافته با عدم اطمینان همراه نیست .

4- بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است .
منابع ریسک :

1- ریسک نوسان نرخ بهره

2- ریسک بازار

3- ریسک تورمی

4- ریسک تجاری

5- ریسک مالی

6- ریسک نقدینگی

7- ریسک نرخ ارز

8- ریسک کشور
فرمولهای آماری:

برای تشریح مجموعه ای از بازده ها، به برخی از فرمول های آماری نیاز داریم .

ازجمله :

1- میانگین حسابی

2- میانگین هندسی

 

تخمین ریسک و بازده :

برای اندازه گیری بازده تحقق یافته و یا تخمین بازده های مورد انتظار ( آتی ) از بازده کل استفاده می شود .

به خاطر جامع بودن بازده کل، از آن می توان برای تخمین بازده اوراق بهادار استفاده کرد .

 

توزیع احتمالات :

توزیع احتمالات ، شامل مشخصات بازده های احتمالی است که امکان دارد به وقوع بپیوندد .

توزیع احتمالات نشان دهنده ، احتمال وقوع پیامد های مختلف است و معمولا به صورت اعشاری یا کسری بیان می شود .

 

---

برچسب ها: پاورپوینت فصل پنجم مدیریت سرمایه گذاری جونز پاورپوینت فصل پنجم مدیریت سرمایه گذاری جونز